МИНОБРНАУКИ РОССИИ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (РГГУ) Филиал в г. Балашихе

1 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (РГГУ) Филиал в г. Балашихе Кафедра экономико-управленческих и правовых дисциплин УТВЕРЖДАЮ Директор филиала РГГУ в г. Балашихе Т.Н. Миронова Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски Управление финансовыми рисками Рабочая программа курса Для специальности Финансы и кредит Балашиха 2013

2 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски Управление финансовыми рисками Рабочая программа курса Программа курса адаптирована в соответствии с учебным планом филиала РГГУ в г. Балашихе ст. пр. Козыревой Г.Н. Программа утверждена на межкафедральном заседании филиала РГГУ в г. Балашихе Протокол 01 от г. Филиал РГГУ в г. Балашихе, 2013

3 ОГЛАВЛЕНИЕ АННОТАЦИЯ. Ошибка! Закладка не определена. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ. 7 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Ошибка! Закладка не определена.

4 АННОТАЦИЯ Дисциплина "Управление финансовыми рисками" является частью цикла «Специальные дисциплины» (федеральный компонент) подготовки студентов по специальности «Финансы и кредит». Дисциплина реализуется в Филиале кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин. Программа курса адаптирована в соответствии с учебным планом филиала РГГУ в г. Балашихе для студентов 5 курса (10 семестр) специальности «Финансы и кредит» заочной формы обучения. Объем курса: 14 часов лекции. Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов. Программа курса определяет основное содержание обучения по данной дисциплине, объем знаний, которые предполагается дать студентам, и последовательность изучения материала. Программа разработана с учетом требований, которые предъявляются к образовательным программам, и отражает соответствующие стандарты и рекомендации по изучению дисциплины. Программа предназначена для студентов экономических специальностей и преподавателей. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме экзамена.

5 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Предметом курса является изучение теоретических основ и практических методов управления, способов измерения и минимизации финансовых рисков при организации различных форм и видов современного бизнеса. Цель изучение дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, связанных с современной теорией финансовых рисков; обучение практическим процедурам расчета финансовых рисков и методам их снижения, а также умению формировать инвестиционные стратегии с учетом степени риска. Задачи курса: - дать представление о роли финансовых и коммерческих рисков в предпринимательской деятельности; - охарактеризовать основные виды рисков; - отразить методы оценки финансовых рисков; - ознакомить с концепцией минимизации рисков в процессе финансовой деятельности. Курс основан на знании смежных дисциплин, таких как «Основы экономической теории», «Финансовый менеджмент», «Страхование», «Банковское дело», «Маркетинг». В результате освоения курса студенты должны: - понимать сущность и содержание риска как экономической категории, а также знать основные виды финансовых рисков, - уметь проводить необходимые финансовые вычисления по оценке рисков предпринимательской деятельности,

6 - владеть методами нейтрализации и минимизации рисков, - знать процедуру оценки предпринимательской стратегии в условиях неопределенности и риска. Форма контроля: контрольная работа, экзамен.

7 Семестр Неделя семестра СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ п/п Раздел Дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость лекции (в часах) практические занятия Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) 1. Понятие и сущность управления риском знания 2. Организация процесса управления риском Виды рисков Методы выявления риска Методы оценки риска Интегральная оценка риска Финансирование риска Страхование Самострахование Оценка эффективности методов управления риском. 11. Промышленная безопасность и стратегия управления промышленными рисками Управление рисками инвестиционными Итого: 14 Контрольная работа.экзамен

8 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Понятие управления риском и краткая история развития дисциплины Основные термины и определения. Риск и вероятность редких событий. Классификация рисков. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Общая схема процесса управления риском. Общая характеристика методов воздействия на риск. Управление риском и страхование. Организация управления риском на предприятии. 3. ВИДЫ РИСКОВ Промышленные риски. Экологические риски. Инвестиционные риски. Кредитные риски. Технические риски. Предпринимательские риски. Финансовые и коммерческие риски. Страновые риски. Политические риски. 4. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКА Основные подходы к выявлению риска. Опросные листы. Структурные диаграммы. Карты потоков. Прямая инспекция. Анализ финансовой и управленческой отчетности. 5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА Оценка вероятности неблагоприятных событий. Метод построения деревьев событий. Метод «События последствия». Метод деревьев отказов. Методы индексов опасности. Оценка ущерба. 6. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА Интегральные характеристики риска. Статистические распределения ущерба. Статистическое представление средних и предельных характеристик риска. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия. Построение полей риска. 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКА Затраты на риск. Источники финансирования риска. Структура затрат при

9 различных методах управления риском. Финансирование риска и анализ эффективности методов управления. 8. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ Основные понятия страхования Страховые риски. Виды страхования. Методы страхования. Пропорциональное страхование Непропорциональное страхование. Закономерности функционирования страховой компании. Источники средств страховой компании. Структура средств страховой компании. Инвестиционная деятельность страховых компаний. Устойчивость страховой компании. Преимущества страхования. Основные проблемы страхования. Внутренние недостатки, присущие страхованию. Разработка программы страхования предприятий. 9. САМОСТРАХОВАНИЕ Формирование фонда риска. Преимущества и недостатки самострахования. Кэптивные страховые компании. Причины и цели создания КСК. Преимущества создания КСК. Проблемы, возникающие при организации КСК. Типы кэптивных страховых компаний. Способы деятельности КСК. 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ. Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском. Экономические критерии оценки эффективности. управления риском. Анализ экономической эффективности страхования и самострахования. Методика анализа. Результаты анализа эффективности. 11. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ Основные нормативные документы в области промышленной безопасности. Декларация промышленной безопасности. Организация мероприятий по управлению риском на промышленном предприятии. Построение стратегии управления рисками промышленного предприятия 12. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ Общие закономерности управления инвестиционными проектами. Прединвестиционный этап проекта. Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка экономической эффективности проекта. Применение

10 методов дисконтирования для оценки экономической эффективности проекта Учет неопределенности и оценка риска проекта. Методы оценки инвестиционных рисков. Методы оценки ставки дисконта. Модель оценки капитальных активов Метод кумулятивного построения ставки дисконта. Учет страновых рисков при оценке инвестиционных проектов. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных рисков. Методология оценки эффективности страхования инвестиционных рисков. Практика страхования инвестиционных рисков. Страхование от политических рисков. Страхование инвестиций от финансовых и коммерческих рисков.

11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ При реализации программы дисциплины «Управление финансовыми рисками» используются различные образовательные технологии лекции проводятся с использованием ПК и компьютерного проектора, в ходе чего проводится развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ Текущий контроль проводится в процессе изучения дисциплины с целью закрепления лекционного материала. Согласно учебному плану проводится промежуточная аттестация экзамен. Студент аттестовывается по результатам выполнения контрольной работы по одной из предложенных преподавателем тем. На экзамене студентам предлагается ответить на теоретические вопросы по программе курса.

12 ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 1. Финансовый риск как объект управления. 2. Сущность и содержание риск - менеджмента. 3. Виды рисков и методы их выявления. 4. Основные методы оценки финансовых рисков. 5. Интегральная оценка риска. 6. Организация риск- менеджмента. 7. Стратегия риск- менеджмента. 8. Приемы риск- менеджмента. 9. Финансирование риска. 10.Страхование риска. 11.Промышленная безопасность и стратегия управления промышленными рисками. 12.Управление инвестиционными рисками. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 1. Неопределенность и риск, как условия эффективности экономической системы. 2. Эволюция взглядов на категории "неопределенность" и "риск" в экономической науке. 3. Характеристика"неопределенности" и "риска" как экономических категорий. 4. Классификация рисков по субъективно- объективным характеристикам и условиям возникновения. 5. Классификация рисков по содержанию и возможным последствиям.

13 6. Классификация рисков по возможности передачи и снижения. 7. Политический риск и его характеристика. 8. Системные рыночные и кредитные риски и их характеристика. 9. Внешние финансовые риски и их характеристика. 10. Внутренние финансовые риски и их характеристика. 11. Методы анализа страхового риска. 12. Понятие и классификация производственных рисков. 13. Риски неисполнения хозяйственных договоров. 14. Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции. 15. Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов. 16. Прочие производственные риски. 17. Понятие и причины возникновения коммерческого риска. 18. Финансовые риски и их классификация. 19. Организация процесса управления риском. 20. Методы выявления риска. 21. Методы оценки риска. 22. Интегральная оценка риска. 23. Статистические методы анализа уровня рисков. 24. Качественные методы анализа уровня рисков. 25. Количественные методы анализа уровня рисков. 26.Финансирование риска. 27.Понятие и сущность страхования рисков. 28.Страховые риски. 29.Виды страхования рисков. 30.Методы страхования рисков.

14 31.Функционирование страховых организаций. 32.Понятие и сущность самострахования. 33.Формирование фонда риска. 34.Кэптивные страховые компании. 35.Основные подходы к оценке эффективности методов управления риском. 36.Критерии оценки эффективности управления риском. 37.Анализ эффективности страхования и самострахования. 38.Стратегия управления промышленными рисками. 39.Закономерности управления инвестиционными проектами. 40.Методыоценки инвестиционных рисков. 41.Оценка эффективности страхования инвестиционных рисков. 42.Страхование инвестиций от политических рисков. 43. Страхование инвестиций от финансовых и коммерческих рисков. 44.Способы оптимизации рисков. 45.Управление кредитным риском в деятельности банков. 46.Риски в международной банковской деятельности. 47.Роль Банка России в управлении банковскими рисками. 48.Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе. 49.Управление рисками, принимаемыми по договорам страхования. 50. Риски, связанные с обслуживанием договоров страхования.

15 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Источники 1. Конституция РФ [Текст].-М.: АСТ: Астрель ; Владимир: ВКТ, с. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая. Федеральный закон от г. 51-ФЗ. Официальный текст по состоянию на г. Часть вторая. Федеральный закон от г. 14-ФЗ. Официальный текст по состоянию на г. 3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. (в редакции ФЗ 248 от ) [Текст] -М.: Проспект, КноРус, с. 4. Федеральный закон от г. 39-ФЗ " О рынке ценных бумаг" (в редакции ФЗ 282- ФЗ от ) 5. Федеральный закон от г. 39 -ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществленной в форме капитальных вложений" (в редакции ФЗ 427-ФЗ от ) 6. Федеральный закон от г ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (в редакции ФЗ 409-ФЗ от ) 7. Федеральный закон от г. 46-ФЗ "О защите прав законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (в редакции ФЗ 251- ФЗ от ) Литература Учебники и учебные пособия