Лучший частный инвестор 2015. Статистика и итоги конкурса.

Лучший частный инвестор — это конкурс, который ежегодно проводит Московская биржа с целью популяризации биржевой торговли среди населения. Конкурс проходил с 15 сентября по 15 декабря 2015 года, то есть три месяца. Задача — показать максимальную доходность. Любой желающий мог зарегистрироваться на ЛЧИ и продемонстрировать свои способности. Поэтому все, кто участвует в этом конкурсе, стараются максимально проявить свои трейдерские способности. Вся статистика по торговле участников является открытой и публикуется на сайте ЛЧИ. Поэтому очень легко оценить успешность конкурсантов и их результаты (и сделать соответствующие выводы конечно). В этой статье я проанализирую статистику конкурса Лучший частный инвестор-2015 и подведу итоги.

В ЛЧИ участвуют все: от новичков, до профессиональных трейдеров и роботов. Минимальная сумма на счете должна быть 50 000 рублей, но некоторые торгуют сотнями миллионов рублей. Число активных участников конкурса в 2015 году — 8721, открыто счетов почти 20 000, активных счетов почти 12 000. Торги проходят на трех рынках: фондовом, срочном и валютном. Итоги конкурса подводятся в нескольких номинациях, о них можно прочитать здесь. Я подведу итоги по своему.

Сначала посмотрим на лидеров. На первом месте торговый робот robot_SprStealer с результатом 1644,33%, который увеличил начальный счет с 50 000 рублей до 822 162. На втором месте cge15 с доходностью 870,84%, на третьем expert007, чья доходность составила 397,19%. Все трое торговали на срочном рынке.

Общая сумма на всех счетах активных участников составила 5,89 млрд. рублей. Наибольший доход в номинальном выражении заработал участник vd: 89 млн. рублей. Самый крупный убыток у scorp: -137 млн. рублей (137 000 000, Карл!).

Теперь оценим общий результат по всем счетам (счета, у которых в столбце «Доходность» стоит прочерк, исключены из расчетов). Диаграмма ниже показывает распределение доходности среди всех счетов ЛЧИ.

Большинство трейдеров — 1824 человека закончило конкурс с результатами от -5% до 0%. Чуть меньше — 1791 человек заработали от 0% до +5%. Полностью слили свой счет (убыток -100%) 4 участника, удвоили свой счет 134, утроили 11, увеличили в четверо 3. Лидер конкурса увеличил свой счет в 16 раз. В минусе оказалось 55% счетов, в плюсе 45%.

Теперь рассмотрим результаты отдельно по каждому рынку.

Это самая массовая категория, в которой открыто больше 8000 счетов. Лучший результат 267,98%, худший -79,48%. Лидеры:

Большинство трейдеров (1337), торговавших на фондовой секции рынка, заработали от 0% до +5%, немного меньше (1243) показали доходность от 0% до -5%. Удвоили счет 94 человека, утроили 8. Счетов в минусе 50% .

Срочный рынок — вторая по количеству счетов номинация. Максимальная доходность 1644,33%, наихудший результат -100%.

Большинство участников на срочном рынке (546) показали доходность от -5% до 0%, 432 счета закончили конкурс с результатом от 0 до +5%. Как видно, здесь разброс доходности заметно больше, чем на фондовом рынке. Процент счетов в минусе на срочном рынке 67%.

Количество счетов в данной категории 273. Результаты здесь самые скромные: лучший 143%, худший -94%.

35 счетов завершили конкурс с доходностью от -5% до 0%, 24 от 5% до 10%. На валютном рынке 46% участников показало отрицательную доходность, 54% в плюсе.

Теперь рассмотрим номинацию «Лучший активный трейдер». В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет которых за время проведения Конкурса было подано более 300 (трехсот) Активных заявок в течение дня T. Эта номинация отведена специально для торговых роботов, которые совершают очень большое количество сделок. Иногда над созданием таких роботов работает целая команда разработчиков. Чтобы создать робота, нужно хорошо разбираться в математике, статистике, программировании и понимать, как устроен рынок. То есть в этой категории торгуют не новички, а опытные трейдеры и по идее они должны показывать хорошие результаты.

Особо здесь выделяется результат робота robot_SprStealer с максимальной доходностью среди всех участников 1644,33%. Но остальные «коллеги по цеху» от него сильно отстали.

В целом торговые роботы по результатам не слишком отличаются от тех, кто торгует «вручную». Самая «массовая» доходность от -10% до -5%. 64% счетов в минусе.

Некоторые трейдеры участвуют в ЛЧИ уже не первый год. Для тех, у кого ЛЧИ-2015 стал минимум пятым, введена специальная категория «Ветеран ЛЧИ». Это номинация, где между собой соревнуются «прожженные» спекулянты, крепко пропахшие порохом сражений на бирже. Может быть они покажут достойный уровень?

Но нет, большинство ветеранов заработали от -10% до 0%. 57% в минусе , то есть больше половины.

Статистика показывает, что большинство участников конкурса Лучший частный инвестор показало отрицательную доходность. Единственный сектор-исключение — это валютный рынок. Доходность основной массы трейдеров находится в диапазоне -5% до +5%. Ни о каких сотнях процентов речи нет. Мечты новичков о баснословной и легкой прибыли разбиваются о твердые скалы упрямой статистики. Торговые роботы и опытные ветераны в своем большинстве тоже ушли в минус. Лидеры-победители номинаций — это отдельные случаи, которые являются исключением из общей массы.

Подведем финансовую статистику. Общая сумма стартовых активов на всех активных счетах 5,89 млрд. рублей, сальдированный доход всех участников -353 миллиона рублей. То есть в общей массе спекулянты понесли убытки.

55% всех счетов ушли в минус. Если разделить результаты по рынкам, то на фондовом рынке число отрицательных и положительных счетов примерно поровну, и только на валютном рынке большинство участников оказались в плюсе. Торговые роботы и ветераны не отличаются по результатам от общей массы. Худшие показатели на срочном рынке: 67% в минусе, а общая доходность -9,2%.